面向财报电话会议与股价变动的预测
统计金融
2020-09-04 v1 计算工程、金融与科学
计算与语言
机器学习
摘要
财报电话会议由上市公司管理层主持,与分析师和投资者讨论公司的财务业绩。财报电话会议期间披露的信息是分析师和投资者做出投资决策的重要数据来源。因此,我们利用财报电话会议记录来预测未来的股价动态。我们提出使用深度学习框架对记录中的语言进行建模,其中应用注意力机制将文本数据编码为向量,供判别网络分类器预测股价变动。我们的实证实验表明,所提出的模型优于传统的机器学习基线,且财报电话会议信息能够提升股价预测性能。
引用
@article{arxiv.2009.01317,
title = {Towards Earnings Call and Stock Price Movement},
author = {Zhiqiang Ma and Grace Bang and Chong Wang and Xiaomo Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.01317},
year = {2020}
}
备注
Accepted by KDD 2020 MLF workshop