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利用词嵌入和深度神经网络借助金融新闻预测股价变动

计算工程、金融与科学 2015-06-25 v1 人工智能计算与语言

作者: Yangtuo Peng , Hui Jiang

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摘要

金融新闻包含关于上市公司和市场的有用信息。在本文中，我们应用流行的词嵌入方法和深度神经网络来利用金融新闻预测市场中的股票价格变动。实验结果表明，我们提出的方法简单但非常有效，在标准金融数据库上相比仅使用历史价格信息的基线系统能显著提高股票预测准确率。

关键词

金融新闻股价预测词嵌入深度神经网络文本挖掘市场变动历史价格

引用

@article{arxiv.1506.07220,
  title  = {Leverage Financial News to Predict Stock Price Movements Using Word Embeddings and Deep Neural Networks},
  author = {Yangtuo Peng and Hui Jiang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1506.07220},
  year   = {2015}
}

备注

5 pages, 2 figures, technical report