针对带随机扰动多维动力系统的强收敛阶 1.0、1.5 与 2.0 数值建模
概率论
2022-09-13 v6
摘要
本文致力于研究针对具有多维非交换噪声的伊藤随机微分方程的显式单步数值方法，其强收敛阶分别为 1.0、1.5 和 2.0。对于重数为 1 至 4 的迭代伊藤随机积分的数值建模，我们使用多重傅里叶-勒让德级数方法，该方法在希尔伯特空间 的范数意义下收敛。本文面向在随机控制及非线性滤波问题中使用数值建模的工程师。
引用
@article{arxiv.1802.00888,
title = {To Numerical Modeling With Strong Orders 1.0, 1.5, and 2.0 of Convergence for Multidimensional Dynamical Systems With Random Disturbances},
author = {Dmitriy F. Kuznetsov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1802.00888},
year = {2022}
}
备注
29 pages. Minor changes. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1801.01564, arXiv:1802.00643, arXiv:1801.01962, arXiv:1801.08862, arXiv:1712.09516, arXiv:1801.03195, arXiv:1712.09746