高斯概率的紧性与指数紧性
概率论
2020-01-09 v1
摘要
我们证明了一个关于取值于可分 Banach 空间的高斯随机变量序列的指数紧性的简单判据，并由此推导出一个一般的大偏差结果，该结果可轻易地给出多种情形下的 LD 估计。
关键词
引用
@article{arxiv.2001.02516,
title = {Tightness and exponential tightness of Gaussian probabilities},
author = {Paolo Baldi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.02516},
year = {2020}
}