清洁价差期权的估值：连接电力、排放与燃料
证券定价
2015-05-27 v1
摘要
本文的目的是提出一种新的清洁价差期权定价方法，并通过专用计算机代码生成的一组数值示例说明其主要特征。该方法的新颖之处在于使用结构模型，而不是简化模型，后者无法正确捕捉生产过程中经济因素之间的基本依赖关系。
引用
@article{arxiv.1205.2302,
title = {The Valuation of Clean Spread Options: Linking Electricity, Emissions and Fuels},
author = {Rene Carmona and Michael Coulon and Daniel Schwarz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.2302},
year = {2015}
}