R语言中用于高维线性回归与精度矩阵估计的flare包
机器学习
2020-06-30 v1 机器学习
数学软件
摘要
本文介绍一个名为flare的R语言包，其实现了一系列新的高维回归方法（LAD Lasso、SQRT Lasso、 Lasso和Dantzig selector）及其在稀疏精度矩阵估计上的扩展（TIGER和CLIME）。这些方法利用不同的非光滑损失函数以获得建模灵活性、估计鲁棒性和调参不敏感性。所开发的求解器基于交替方向乘子法（ADMM）。flare包以双精度C语言编写，并通过用户友好的接口从R中调用。通过使用稀疏矩阵输出优化了内存使用。实验表明flare高效且可扩展至大规模问题。
引用
@article{arxiv.2006.15419,
title = {The flare Package for High Dimensional Linear Regression and Precision Matrix Estimation in R},
author = {Xingguo Li and Tuo Zhao and Xiaoming Yuan and Han Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.15419},
year = {2020}
}