排除或条件外生性受限的工具变量线性模型中的证伪自适应集
计量经济学
2024-04-23 v2 统计方法学
摘要
Masten和Poirier（2021）在具有单一内生变量并由多个相关工具变量（IVs）估计的线性模型中引入了证伪自适应集（FAS）。FAS反映了基线模型被证伪时产生的模型不确定性。我们表明它适用于条件外生性假设成立且无效工具仅违反排除假设的情况。我们提出了一种广义FAS，反映了当部分工具违反排除假设和/或部分工具违反条件外生性假设时的模型不确定性。在无效工具本身不是内生解释变量的假设下，如果至少存在一个同时满足排除和条件外生性假设的相关工具，则该广义FAS保证包含感兴趣的参数。
引用
@article{arxiv.2212.04814,
title = {The Falsification Adaptive Set in Linear Models with Instrumental Variables that Violate the Exclusion or Conditional Exogeneity Restriction},
author = {Nicolas Apfel and Frank Windmeijer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.04814},
year = {2024}
}