工具变量回归中条件似然比检验的精确分布
计量经济学
2025-09-09 v2 统计理论
统计理论
摘要
我们在弱工具变量渐近理论下，针对多个内生变量，推导了工具变量回归中条件似然比检验的精确渐近分布。该分布以浓度矩阵的所有特征值为条件，而非仅依赖于现有渐近上界中的最小特征值。当存在不同识别强度的内生变量时，这一精确刻画能导出功效显著更高的检验。我们提供了实现该检验的计算方法，并通过数值分析展示了功效的提升。
引用
@article{arxiv.2509.04144,
title = {The exact distribution of the conditional likelihood-ratio test in instrumental variables regression},
author = {Malte Londschien},
journal= {arXiv preprint arXiv:2509.04144},
year = {2025}
}