多元k阶马尔可夫过程极端偏离的时间演化及其在海洋学数据中的应用
统计方法学
2023-03-01 v1 大气与海洋物理
应用统计
摘要
我们针对多元阶马尔可夫过程极端事件的时间演化开发了两种模型。我们方法的基础在于Heffernan & Tawn (2004)的条件极值模型，并自然地将Winter & Tawn (2016,2017)和Tendijck等人(2019)的工作推广到包含多元随机变量。我们利用交叉验证类技术开发了模型阶数选择流程，并在北海北部一处具有方向协变量的二维气象-海洋学数据上测试了我们的模型。我们得出结论：新开发的模型在这些数据上表现优于广泛使用的历史匹配方法。
引用
@article{arxiv.2302.14501,
title = {Temporal evolution of the extreme excursions of multivariate $k$th order Markov processes with application to oceanographic data},
author = {Stan Tendijck and Philip Jonathan and David Randell and Jonathan Tawn},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.14501},
year = {2023}
}