正则变化时间序列的尾部测度与尾部谱过程
概率论
2018-07-17 v2
摘要
本文旨在详尽研究正则变化时间序列的尾部测度与其谱尾过程之间的联系，这两者分别由Owada和Samorodnitsky（2012）以及Basrak和Segers（2009）独立引入。我们的主要结果是在一个抽象框架中证明这两个对象之间存在一一对应关系，并且给定其中一个，证明总是可以构建一个以其为尾部测度或谱尾过程的时间序列。对于非负时间序列，我们恢复了在最大稳定过程理论中显式或隐式已知的结果。
引用
@article{arxiv.1710.08358,
title = {Tail measure and tail spectral process of regularly varying time series},
author = {Clément Dombry and Enkelejd Hashorva and Philippe Soulier},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.08358},
year = {2018}
}
备注
Final version accepted in Annals of Applied Probability