股市中股票群组识别的系统分析

我们提出了改进的方法来利用股票价格变化的相关矩阵识别股票群组。通过滤除市场整体效应和随机噪声，我们构建了股票群组的相关矩阵，其中发现了股票之间非平凡的高相关性。利用滤波后的相关矩阵，我们通过矩阵表示的优化和基于股票相关网络的渗流方法，在无需任何股票额外知识的情况下成功识别出多个股票群组。这些方法在利用相关矩阵的特征向量寻找股票群组时大幅减少了歧义。