反馈回路中的随机性：美好期望与必然破产
系统与控制
2019-12-19 v1 系统与控制
摘要
随机反馈系统引发了多种稳定性概念。中位数稳定、均值稳定与方差稳定的条件各不相同。对于具有（几乎）任意随机反馈增益分布的标量离散时间系统，这些条件可明确给出。此类系统的状态变量演化为重尾分布，并表现出一些反直觉特性。例如，可利用随机反馈来稳定未知不稳定极点符号或系统增益符号的不稳定系统。一个更戏剧性的例子是一项投资方案，它同时给每位投资者带来无界期望利润与近乎确定的破产。
引用
@article{arxiv.1912.08267,
title = {Stochasticity in Feedback Loops; Great Expectations and Guaranteed Ruin},
author = {Roy S. Smith and Bassam Bamieh},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.08267},
year = {2019}
}
备注
18 pages, 14 figures. Submitted to IEEE Control Systems Magazine