高维Lasso在多重线性协变量结构或隐藏线性协变量下的随机Lipschitz连续性
统计理论
2010-11-08 v1 统计理论
摘要
考虑了广义线性模型的两种扩展。在第一种扩展中，响应变量依赖于协变量的多个线性组合。在第二种扩展中，仅观测到响应变量，而线性协变量缺失。我们推导了回归问题中损失函数的随机Lipschitz连续性结果，并将其应用于获得Lasso估计误差的界。作为建立随机Lipschitz连续性结果的工具，得到了Rademacher复杂度的多元比较结果。
引用
@article{arxiv.1011.1384,
title = {Stochastic Lipschitz continuity for high dimensional Lasso with multiple linear covariate structures or hidden linear covariates},
author = {Zhiyi Chi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1011.1384},
year = {2010}
}