随机背包问题再研究：切换策略与动态定价
证券定价
2008-12-02 v1 最优化与控制
概率论
摘要
随机背包模型已被广泛应用于从动态资源分配到电信准入控制等众多领域。近年来，该模型的一个变体已成为研究收益管理和动态/灵活定价中出现问题的基本工具；本研究正是在此背景下展开的。基于动态规划公式及其价值函数的相关性质，我们在本文中研究了一类称为切换策略的控制方法——即开始时仅接受最高价格的订单，随着时间的推移切换到包含较低价格的订单，其中切换时间通过凸规划最优确定。我们建立了切换策略的渐近最优性，并基于该策略开发了定价模型，以优化决策 horizon 内的降价幅度。
引用
@article{arxiv.0708.1146,
title = {Stochastic Knapsack Problem Revisited: Switch-Over Policies and Dynamic Pricing},
author = {Grace Lin and Yingdong Lu and David Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.1146},
year = {2008}
}