随机逼近与混合分布的Newton估计
统计方法学
2011-02-18 v1
摘要
许多统计问题涉及混合模型，近年来对计算高效的混合分布估计方法的需求急剧增加。Newton [Sankhya Ser. A 64 (2002) 306--322] 提出了一种用于估计混合分布的快速递归算法，我们将其作为随机逼近的一个特例进行研究。我们首先回顾随机逼近、一些近期的统计应用以及分析随机逼近算法所需的理论，包括Lyapunov函数和常微分方程稳定性理论。然后利用标准的随机逼近结果证明了Newton估计在有限混合情形下的一致性。我们还提出了Newton算法的一种修正，允许估计模型中的一个额外未知参数，并证明了其一致性。
引用
@article{arxiv.1102.3592,
title = {Stochastic Approximation and Newton's Estimate of a Mixing Distribution},
author = {Ryan Martin and Jayanta K. Ghosh},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.3592},
year = {2011}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/08-STS265 the Statistical Science (http://www.imstat.org/sts/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)