极值过程动态的统计模型
应用统计
2016-03-01 v1
摘要
我们研究四种不同的方法来建模时间相关的极值行为：由 (a) 状态空间模型（SSM）、(b) 具有 GPD 边缘的散粒噪声型过程、(c) 具有 GPD 边缘的基于 copula 的自回归模型、以及 (d) 具有 GPD 边缘的 GLM（且以先前的极值事件作为回归量）引入的动态。每个模型均对数据拟合，并从拟合数据出发，根据各自的拟合模型模拟相应路径。在这些模拟数据上，相应的依赖结构在 copula 图中分析，并依据其拟合相应到达间隔分布的能力进行判断。
引用
@article{arxiv.1602.08974,
title = {Statistical models for dynamics in extreme value processes},
author = {Bernhard Spangl and Sascha Desmettre and Peter Ruckdeschel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.08974},
year = {2016}
}
备注
Appeared as Proceedings of 30th International Workshop on Statistical Modelling, Johannes Kepler University Linz, July 6--10, 2015. Volume 1, H. Friedl, H. Wagner (eds.), pp. 360--366