基于Lévy参数的统计力学与时间序列分析及其实时应用可能
统计力学
2019-12-04 v1 统计金融
摘要
我们发展了一种将四阶截断累积量函数与Lévy累积量函数相关联的方法。这给出了Lévy参数的显式公式，从而允许对随机运动的状态进行实时分析。诸如最大似然或最小二乘等繁琐过程不再必要。此外，我们从统计力学角度处理Lévy系统并阐明其热力学性质。这也包含对相对论修正的分形性质的讨论。作为时间序列分析的例子，我们将结果应用于德国DAX和美国S&P-500的时间序列。
引用
@article{arxiv.1902.09425,
title = {Statistical mechanics and time-series analysis by L\'evy-parameters with the possibility of real-time application},
author = {Alexander Jurisch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.09425},
year = {2019}
}
备注
15 pages, 6 figures