双因子Vasicek模型中状态空间分解与期限结构形状分类
数理金融
2023-03-27 v1
摘要
利用包络的概念，我们展示如何将双因子Vasicek模型的状态空间划分为具有相同的期限结构形状的区域。我们借助绕数给出了判定形状的公式，并近乎完整地给出了关于所出现形状的参数空间分类。
引用
@article{arxiv.2303.13966,
title = {State space decomposition and classification of term structure shapes in the two-factor Vasicek model},
author = {Martin Keller-Ressel and Felix Sachse},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.13966},
year = {2023}
}