平滑分位数回归平均：一种电力价格概率预测的新方法
应用统计
2025-09-03 v3 计算金融
摘要
准确的短期价格预测对电力市场的日常运营至关重要。本文引入了一种称为平滑分位数回归（SQR）平均的新方法，该方法改进了表现良好的概率预测方案。为证明其效用，我们在两个电力市场上开展了一项综合研究，包括涵盖 COVID-19 大流行和俄罗斯入侵乌克兰的近期数据。SQR 平均的性能从可靠性和锐度指标以及交易策略带来的经济效益两方面进行评估。后者利用电池储能并基于预测分布的选定分位数设置限价订单。与仅基于点预测的基准策略相比，SQR 平均带来平均高达 3.5% 的利润增长。这强有力地证明了在前一日电力交易中使用概率预测的实用价值，即便面对 COVID-19 大流行和地缘政治扰动也是如此。
引用
@article{arxiv.2302.00411,
title = {Smoothing Quantile Regression Averaging: A new approach to probabilistic forecasting of electricity prices},
author = {Bartosz Uniejewski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.00411},
year = {2025}
}