多元时间序列的切片平均方差估计
统计方法学
2019-05-07 v1
摘要
时间序列的有监督降维具有挑战性，因为响应 与预测变量 之间可能存在时间依赖。近来提出了切片逆回归的时间序列版本 TSIR，其通过对若干有监督滞后协方差矩阵进行近似联合对角化来考虑数据的时间特性。本文进一步发展该概念，提出切片平均方差估计的时间序列版本 TSAVE。由于 TSIR 与 TSAVE 各有优缺点，我们进一步考虑了 TSIR 与 TSAVE 的混合版本。基于实例与模拟，我们展示并评估了三种方法之间的差异，并表明当也将解释变量的滞后值用作预测变量时，它们优于直接应用其独立同分布对应方法。
引用
@article{arxiv.1810.02782,
title = {Sliced Average Variance Estimation for Multivariate Time Series},
author = {Markus Matilainen and Christophe Croux and Klaus Nordhausen and Hannu Oja},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.02782},
year = {2019}
}