单指标copula
统计理论
2017-07-06 v3 统计方法学
统计理论
摘要
我们引入了所谓的“单指标copula”。它们是半参数条件copula，其参数仅是单变量指标的未知“连接”函数。我们给出了该连接函数以及有限维未知参数的估计。给出了后者估计的渐近性质。借助条件Kendall's tau的一些性质，我们用几个常见的copula族说明了我们的技术条件。
引用
@article{arxiv.1512.07621,
title = {Single-index copulae},
author = {Jean-David Fermanian and Olivier Lopez},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.07621},
year = {2017}
}
备注
Revised version: correction of Assumption 3 and some minor induced modifications