简单方差界及其在贝叶斯后验与难处理分布中的应用
概率论
2019-11-11 v1
摘要
利用基于Stein概率近似方法的耦合技术，我们重访了Chernoff、Cacoullos、Chen和Klaassen的经典方差界定不等式。借助现代耦合技术，使我们能在底层密度函数未知或难处理的情形下建立新的方差界。应用包括：使用零偏耦合的渐近高斯随机变量界、对期望中新旧优于（差于）使用的随机变量界，以及贝叶斯统计中后验的分析。
引用
@article{arxiv.1911.03396,
title = {Simple variance bounds with applications to Bayesian posteriors and intractable distributions},
author = {Fraser Daly and Fatemeh Ghaderinezhad and Christophe Ley and Yvik Swan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.03396},
year = {2019}
}