基于混合 copula 的灵活变分贝叶斯
统计计算
2023-08-15 v4 统计方法学
摘要
变分贝叶斯方法用一族可处理的分布来近似后验密度，其参数通过优化估计。当精确推断不可行或代价过高时，变分近似是有用的。我们的文章开发了一种基于混合 copula 的灵活变分近似，通过结合提升、自然梯度与方差缩减方法实现。该方法的效能通过模拟与真实数据集近似多模态、偏斜和重尾后验分布得以说明，包括应用于贝叶斯深度前馈神经网络回归模型。
引用
@article{arxiv.2106.14392,
title = {Flexible Variational Bayes based on a Copula of a Mixture},
author = {David Gunawan and Robert Kohn and David Nott},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.14392},
year = {2023}
}