贝尔曼滤波与平滑的简短入门介绍
统计方法学
2024-05-22 v1
摘要
基于贝尔曼动态规划原理，Lange (2024) 提出了一种近似方法，用于可能非线性和/或非高斯状态空间模型的滤波、平滑和参数估计。虽然该方法适用范围更广，但本教学笔记重点介绍了以下情况下的主要结果：(i) 状态转移保持线性和高斯，同时 (ii) 观测密度在状态变量上是对数凹且充分光滑的。我演示了如何将卡尔曼 (1960) 滤波器和劳赫等人 (1965) 的平滑器作为所提出框架的特例。主要目标是为非专业人士（以及我自己的学生）提供一个易于理解的入门介绍，使他们能够实现所提出的方法。
引用
@article{arxiv.2405.12668,
title = {Short and simple introduction to Bellman filtering and smoothing},
author = {Rutger-Jan Lange},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.12668},
year = {2024}
}
备注
10 pages