随机互补问题中的灵敏度与协方差及其在天然气市场中的应用
最优化与控制
2018-10-10 v3
摘要
我们提供了一种高效方法，用于近似一类广义随机非线性互补问题解中决策变量与不确定参数之间的协方差。我们还开发了一种灵敏度度量，通过确定输出变量方差因输入参数方差变化所引起的改变，来量化问题中的不确定性传播。解变量的协方差矩阵量化了输出的不确定性，并配对相关的变量与参数。灵敏度度量有助于识别导致输出最大波动的参数。本文开发的方法优化了梯度与矩阵乘法的使用，这使其特别适用于大规模问题。在开发此方法后，我们将北美天然气模型（NANGAM）的确定性版本扩展以纳入需求函数、供给函数、关税及投资成本等参数中不确定性的影响。随后我们利用灵敏度度量识别出对均衡影响最大的参数。
引用
@article{arxiv.1612.04847,
title = {Sensitivity and Covariance in Stochastic Complementarity Problems with an Application to Natural Gas Markets},
author = {Sriram Sankaranarayanan and Felipe Feijoo and Sauleh Siddiqui},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.04847},
year = {2018}
}