单调单指标模型中的得分估计
统计理论
2018-10-24 v4 统计理论
摘要
我们考虑链接函数单调的单指标模型中的估计问题。针对该模型，已有一种剖面最小二乘估计量被提出用于估计未知的链接函数和指标。尽管提出此过程是自然的，但目前仍不清楚它所产生的指标估计是否以参数速率收敛。我们证明，若我们求解对应于该最小二乘问题的得分方程，则这一性质成立。利用拉格朗日公式，我们展示了如何无需任何重新参数化即可求解该得分方程。这使得在高维中求解得分方程变得容易。我们还将我们的方法与有效降维（EDR）和惩罚最小二乘估计量（PLSE）方法进行了比较，后两者作为 R 包在 CRAN 上可用，并与协变量为椭球对称时的无链接方法进行了比较。
引用
@article{arxiv.1712.05593,
title = {Score estimation in the monotone single index model},
author = {Fadoua Balabdaoui and Piet Groeneboom and Kim Hendrickx},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.05593},
year = {2018}
}
备注
31 pages, 6 figures, 2 tables