带函数漂移的布朗运动的d-逆的标度极限
概率论
2010-08-30 v2
摘要
d-逆是具有一定期望增长趋势的随机过程之逆的广义概念。本文研究了带函数漂移的布朗运动的d-逆的标度极限。除退化情形外，可能的标度极限类被证明由无漂移布朗运动的d-逆、有限时间内爆炸的布朗运动的d-逆以及带幂律漂移的布朗运动的d-逆组成。
引用
@article{arxiv.1006.0535,
title = {Scaling limit of d-inverse of Brownian motion with functional drift},
author = {Kouji Yano and Katsutoshi Yoshioka},
journal= {arXiv preprint arXiv:1006.0535},
year = {2010}
}