采样条件次椭圆扩散
概率论
2011-04-08 v3
摘要
最近一系列文章引入了一种构造随机偏微分方程 (SPDE) 的方法，这些方程对于给定条件扩散的分布是不变的。这些工作局限于漂移具有梯度结构的椭圆扩散情形，且所得 SPDE 是二阶抛物型的。本文将该方法推广，允许构造对于一类受桥条件约束的次椭圆扩散过程分布不变的 SPDE，从而得到四阶抛物型 SPDE。这使得能够处理更现实的物理模型，例如，可以利用所得 SPDE 研究具有摩擦和噪声的机械系统中亚稳态之间的跃迁。在这种情况下，漂移为梯度的限制也可以被解除。
引用
@article{arxiv.0908.0162,
title = {Sampling conditioned hypoelliptic diffusions},
author = {Martin Hairer and Andrew M. Stuart and Jochen Voss},
journal= {arXiv preprint arXiv:0908.0162},
year = {2011}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/10-AAP708 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)