鲁棒时间不一致线性二次随机控制：一种随机微分博弈方法
最优化与控制
2025-04-29 v3 数理金融
摘要
本文研究由随机微分博弈表述的鲁棒时间不一致（TIC）线性二次随机控制问题。通过尖变异方法，我们在温和的技术假设下导出了达成纳什均衡的充分条件，该均衡对应于时间一致（TC）的鲁棒策略。为说明我们的框架，我们考虑了鲁棒均值-方差分析的两个情景，即具有状态依赖和控件依赖的模糊厌恶。我们通过数值发现，在时间不一致困扰动态最优控制的情况下，模糊厌恶比线性的方式更快地增强有效风险厌恶，这意味着 TIC 情形下的模糊性比 TC 对应情形（例如期望效用最大化问题）更具影响。
引用
@article{arxiv.2306.16982,
title = {Robust Time-inconsistent Linear-Quadratic Stochastic Controls: A Stochastic Differential Game Approach},
author = {Bingyan Han and Chi Seng Pun and Hoi Ying Wong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.16982},
year = {2025}
}