存在冗余参数时模型不完备性的稳健检验
计量经济学
2023-09-08 v2 统计理论
统计理论
摘要
经济模型是否呈现不完备性,取决于其是否容许某些与政策相关的特征,如策略性互动、自选择或状态依赖。我们提出了一种模型不完备性的新颖检验,并分析其渐近性质。一个关键观察是,无需了解选择机制,即可识别出代表检测局部备择假设最具挑战性情景的最小有利参数模型。我们基于该模型构造的得分函数建立不完备性的稳健检验。所提过程即使在存在冗余参数时仍保持计算易处理,因为只需在模型完备性的原假设下估计它们。我们将该检验应用于市场进入模型以及带集值控制函数的三角模型加以说明。
引用
@article{arxiv.2208.11281,
title = {Robust Tests of Model Incompleteness in the Presence of Nuisance Parameters},
author = {Shuowen Chen and Hiroaki Kaido},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.11281},
year = {2023}
}