基于分组数据的单参数帕累托分布尾部指数的稳健估计
统计方法学
2024-02-22 v4 统计理论
风险管理
统计计算
机器学习
统计理论
摘要
当拥有完全观测到的地面损失严重程度样本数据集时，存在众多稳健估计量可作为最大似然估计量（MLE）的替代方案。然而，在处理分组损失严重程度数据时，MLE的稳健替代方案选择变得极为有限，仅有最小二乘法、最小海林格距离法和最优有界影响函数法等少数方法可用。本文引入一种新颖的稳健估计技术——截断矩方法（MTuM），专门用于从分组数据中估计帕累托分布的尾部指数。通过运用中心极限定理，并通过全面的模拟研究进行验证，确立了MTuM的推断合理性。
引用
@article{arxiv.2401.14593,
title = {Robust Estimation of the Tail Index of a Single Parameter Pareto Distribution from Grouped Data},
author = {Chudamani Poudyal},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.14593},
year = {2024}
}
备注
18 pages, 1 figure, 6 tables