稳健且高效的 Breusch-Pagan 检验统计量：beta-得分 Lagrange 乘子检验在非同分布个体中的应用
统计理论
2023-01-19 v1 统计方法学
统计理论
摘要
在计量经济学中，Breusch-Pagan 检验统计量已成为 Lagrange 乘子（LM）检验的标志性应用。我们将引入线性回归模型中针对异方差的 beta-得分 LM 检验，其通过调参参数 beta>=0 来权衡稳健性与效率，beta=0 对应经典的 Breusch-Pagan 检验统计量，即在无离群点时最有效者。我们得到了一个非常优雅的表达式，并带有吸引人的最小二乘解释。该检验统计量的构造将 Basu 等人（2022）的方法从同分布个体推广到复合零假设下的非同分布个体。在正态性假设下，给出了关于稳健性与效率性质的详细理论依据。我们推导了一个修正版本，即 Koenker 的 beta-得分检验统计量。
引用
@article{arxiv.2301.07245,
title = {Robust and efficient Breusch-Pagan test-statistic: an application of the beta-score Lagrange multipliers test for non-identically distributed individuals},
author = {Nirian Martin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.07245},
year = {2023}
}