变异系数的稳健类比量
统计理论
2020-09-28 v3 统计理论
摘要
变异系数（CV）常用于度量相对离散程度。然而，由于它基于样本均值与标准差，离群值会对 CV 产生不利影响。此外，对于偏态分布，均值与标准差并不具有自然的解释，因此 CV 也同样如此。本文研究基于分位数的相对离散度量在何种程度上可作为 CV 的替代提供恰当的概要信息。具体而言，我们研究两个度量：其一是四分位距（替代标准差）除以中位数（替代均值），其二是中位数绝对偏差（MAD）除以中位数，作为相对离散的稳健估计量。除比较各竞争估计量的影响函数及其渐近偏差与方差外，我们还通过模拟研究比较区间估计量以评估覆盖概率。
引用
@article{arxiv.1907.01110,
title = {Robust analogs to the Coefficient of Variation},
author = {Chandima N. P. G. Arachchige and Luke A. Prendergast and Robert G. Staudte},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.01110},
year = {2020}
}
备注
30 pages, 2 figures Changed "analogues" to "analogs" in title to match published version. Journal of Applied Statistics (2020)