通过均值中位数竞赛的风险最小化
统计理论
2016-08-03 v1 统计理论
摘要
我们考虑经典的统计学习/回归问题，即基于另一随机变量X的观测来预测实随机变量Y的值。给定函数类F和(X, Y)的独立副本样本，需要从F中选择函数f使得f(X)在均方意义上尽可能好地逼近Y。我们引入了一种称为均值中位数竞赛的新过程，其在极小假设下实现了准确性与置信度之间的最优权衡，并且特别地优于基于经验风险最小化的经典方法。
引用
@article{arxiv.1608.00757,
title = {Risk minimization by median-of-means tournaments},
author = {Gabor Lugosi and Shahar Mendelson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.00757},
year = {2016}
}
备注
40 pages