线性互补问题的残差正则化路径跟踪方法
最优化与控制
2023-01-31 v2 计算工程、金融与科学
数学软件
数值分析
动力系统
数值分析
摘要
在本文中，我们考虑带有信赖域更新策略的残差正则化路径跟踪方法用于线性互补问题。这种基于信赖域更新策略的时间步长选择克服了线搜索方法的缺点，后者在瞬态阶段消耗了不必要的试步。为了提高路径跟踪方法的鲁棒性，我们使用残差正则化参数来替代传统的互补正则化参数。此外，我们在标准假设下证明了新方法的全局收敛性，而无需传统的有界可行性优先于互补性的假设条件。数值结果表明，新方法对线性互补问题尤其是稠密情形是鲁棒且高效的。并且它比一些最先进的求解器更鲁棒且更快，例如 GAMS v28.2 (2019) 环境中的内置子程序 PATH 和 MILES。对于稠密线性互补问题，新方法的计算机时约为 PATH 的 1/3 到 1/10。
引用
@article{arxiv.2205.10727,
title = {Residual regularization path-following methods for linear complementarity problems},
author = {Xin-long Luo and Sen Zhang and Hang Xiao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.10727},
year = {2023}
}