应用于利用经验特征函数估计稳定分布参数的无限观测值回归
统计计算
2018-11-06 v1
摘要
对于稳定分布，存在一个经验特征函数的函数，该函数导出了线性回归并可用于估计参数。通常使用两种方法：一种是寻找 t 的最优值，但这些点依赖于未知参数；另一种是使用固定数量的 t 值。在本工作中，研究了使用区间内所有点的结果，从而近似了使用无限观测值的最小二乘法。发现该过程在小样本中表现良好。
引用
@article{arxiv.1309.1296,
title = {Regression with an infinite number of observations applied to estimating the parameters of the stable distribution using the empirical characteristic function},
author = {J. Martin van Zyl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.1296},
year = {2018}
}