应用最小绝对偏差回归基于特征函数对稳定分布指数进行回归型估计
统计计算
2018-11-06 v1
摘要
应用最小绝对偏差回归，对所有指数值使用固定数量的点，通过基于经验特征函数的回归方法来估计稳定分布的指数和尺度参数。公认的固定点数估计程序在零到一的区间内使用十个点，并采用最小二乘估计。结果表明，使用基于迭代重加权最小二乘法的更稳健的最小绝对回归，在偏差和较小样本的均方误差方面均优于最小二乘程序。
引用
@article{arxiv.1307.8270,
title = {Applying least absolute deviation regression to regression-type estimation of the index of a stable distribution using the characteristic function},
author = {J. Martin van Zyl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.8270},
year = {2018}
}