基于数据逻辑分析的主权债务评级重构模型

评级机构提供的君主债务评级衡量一个国家的偿付能力，如贷款人或投资者所评估的那样。它是对投资风险的一种指示，应当被正确且及时地确定。本研究通过基于布尔函数理论的数据逻辑分析重构主权债务评级。它根据世界银行定义的二十个变量对2012至2015年间的国家群体进行组织。全球三大评级机构之一的惠誉评级机构被用作案例研究。一个近似算法在探索评级方法、纠正该机构的错误以及确定否则无评级国家的估计评级方面至关重要。结果是一个每年的决策树。每个国家被分配一个评级。平均而言，该算法在训练集中达到几乎百分之九十八的匹配评级，并在测试集中以百分之八十四得到验证。这是一项可观的成就。