重构世界贸易多重网络：密集与广延偏差的作用
综合金融
2014-12-09 v3 物理与社会
摘要
在经济和金融网络中，每个节点的强度始终具有重要的经济含义，例如供需规模、进出口或金融敞口。构建匹配所有节点观测强度的网络零模型至关重要，既可用于检测实证网络相对于具有经济意义的基准的有趣偏差，也可在未知经济网络时重构其最可能的结构。然而，多项研究证明，真实的经济网络和多重网络在拓扑上与仅从节点强度推断的配置截然不同。在此，我们通过将世界贸易多重网络与一个同时复现每个节点强度和度数的增强零模型进行比较，提供了详细分析。我们研究了该多重网络的多个时间快照和近一百个层（商品类别），发现观测到的属性被我们的模型系统地良好复现。我们的形式体系允许我们引入（静态的）广延偏差和密集偏差概念，定义为网络相对于仅强制强度的参考情形，倾向于形成额外链接或加强链接权重的可测量趋势。我们的发现补充了现有关于（动态）密集和广延贸易边际的经济文献。更一般地，它们表明现实世界的多重网络可能受到特定于层的局部约束的强烈塑造。
引用
@article{arxiv.1402.4171,
title = {Reconstructing the world trade multiplex: the role of intensive and extensive biases},
author = {Rossana Mastrandrea and Tiziano Squartini and Giorgio Fagiolo and Diego Garlaschelli},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.4171},
year = {2014}
}