基于交叉熵的总体蒙特卡洛稀有事件方法
统计计算
2022-02-09 v1
摘要
我们提出一种基于交叉熵的总体蒙特卡洛算法。该方法与以往工作的不同之处在于我们并非优化混合分布。相反，我们利用确定性混合权重，并通过重新诠释交叉熵方法的典型推导来逐个优化分布。数值算例表明，该算法可优于现有的重采样总体蒙特卡洛方法，尤其对于高维问题。
引用
@article{arxiv.2110.05684,
title = {Rare Events via Cross-Entropy Population Monte Carlo},
author = {Caleb Miller and Jem N. Corcoran and Michael D. Schneider},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.05684},
year = {2022}
}