扩散过程带潜变量结构方程模型的拟赤池信息准则
统计理论
2024-02-15 v1 统计理论
摘要
我们考虑基于高频数据的扩散过程带潜变量结构方程模型 (SEM) 的模型选择问题。首先，我们提出了该 SEM 的准赤池信息准则，并研究了其渐近性质。接下来，我们考虑了竞争模型集合中包含一些错误指定参数模型的情况。结果表明，选择错误指定模型的概率收敛到零。此外，还给出了示例和模拟结果。
引用
@article{arxiv.2402.08959,
title = {Quasi-Akaike information criterion of structural equation modeling with latent variables for diffusion processes},
author = {Shogo Kusano and Masayuki Uchida},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.08959},
year = {2024}
}
备注
45pages, 7figures