基于高频数据的跳扩散过程 SEM 的 Akaike 类型信息准则
统计理论
2025-11-19 v1 统计理论
摘要
结构方程模型 (Structural equation modeling, SEM) 是一种用于检验潜在变量之间关系的统计方法。在 SEM 中，必须预先指定模型。然而，在实际应用中，统计学家常常面临多个备选模型，需要选择最合适的一个。因此，模型选择是 SEM 中的关键问题，信息准则常被用于解决这一问题。本研究发展了一种针对跳扩散过程的 SEM Akaike 类型信息准则，使其能够基于包含跳的高频数据进行模型选择。通过仿真研究展示了所提出方法的有限样本性能。
引用
@article{arxiv.2511.14333,
title = {Akaike-type information criterion of SEM for jump-diffusion processes based on high-frequency data},
author = {Shogo Kusano and Masayuki Uchida},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.14333},
year = {2025}
}