分位数力学 3：金融中若干分位数函数的级数表示与近似
计算金融
2012-04-03 v2 数值分析
摘要
学术界早已达成共识，在已知分位数函数的情况下，反演法是生成随机变量的首选方法。然而，对于实际中出现的若干概率分布，尚无令人满意的近似这些函数的方法。本文的主要重点是为以下概率分布的分位数函数展开 Taylor 级数和渐近级数：Variance Gamma、Generalized Inverse Gaussian、Hyperbolic 和 alpha-Stable。作为次要内容，基于这些解析表达式，本文简要探讨了分位数函数的近似问题。
引用
@article{arxiv.1203.5729,
title = {Quantile Mechanics 3: Series Representations and Approximation of some Quantile Functions appearing in Finance},
author = {Asad Munir and William Shaw},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.5729},
year = {2012}
}