基于随机波动性模型的电力尖端价格预测
材料科学
2024-07-01 v1 光学
摘要
存在多种方法可用于对商品和金融资产价格的时间序列进行建模和预测。其中一种方法是将价格建模为具有异质波动性（价格方差）的非平稳时间序列过程。本研究旨在使用随机波动性模型对日前电力价格进行概率性预测。首先探索一种典型的随机波动性模型——该模型在离散时间内将波动性视为潜在的随机过程。随后，本研究聚焦通过引入多个外生变量来丰富基线模型。结果导出的模型相对于基线模型具有更好的拟合度。超出样本预测确认了所述模型的适用性和稳健性。该模型可用于金融衍生工具，以对冲电力交易相关的风险。
引用
@article{arxiv.2406.19404,
title = {Preparation of Sol-Gel Random Micro Lens Array},
author = {Fanru Kong and Chuanzhu Cheng and Yuqing Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.19404},
year = {2024}
}