使用 TREX 的线性回归预测误差界
统计理论
2018-01-08 v1 统计理论
摘要
TREX 是近来提出的一种稀疏线性回归方法。与大多数著名的惩罚回归方法不同，TREX 可在不使用调参参数的情况下表述。本文建立了已知的 TREX 首个预测误差界。此外，我们将 TREX 推广到更一般的惩罚类，并给出了该广义设定下的预测误差界。这些结果从理论角度深化了对 TREX 的理解，并对一般惩罚回归提供了新的见解。
引用
@article{arxiv.1801.01394,
title = {Prediction Error Bounds for Linear Regression With the TREX},
author = {Jacob Bien and Irina Gaynanova and Johannes Lederer and Christian Müller},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.01394},
year = {2018}
}