基于布谷鸟优化算法的投资组合选择
最优化与控制
2015-08-07 v1
摘要
投资组合选择是投资股市的自然人或法人应当做出的最重要和关键的决定之一。本文的主要目的在于根据活跃于德黑兰股票市场的公司的股票收益来确定最优投资组合。为实现此目的，使用了自伊朗历1387年法尔瓦丁月至1392年埃斯凡德月的公司股票的年度统计数据。为分析统计数据和公司股票信息，采用了布谷鸟优化算法（COA）和背包问题，旨在提高总收益，以形成金融投资组合。最后，给出了使用COA而非遗传算法选择最优投资组合的结果优势。
引用
@article{arxiv.1508.01314,
title = {Portfolio selection by the means of cuckoo optimization algorithm},
author = {Elham Shadkam and Reza Delavari and Farzad Memariani and Morteza Poursaleh},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.01314},
year = {2015}
}