噪声协方差未知的有限时域卡尔曼滤波器策略优化
最优化与控制
2023-10-30 v2
摘要
本文研究通过策略优化方法学习卡尔曼增益。首先，我们将有限时域卡尔曼滤波器重构为对偶系统的策略优化问题。其次，在参数已知设定下，我们得到了精确梯度下降方法的全局线性收敛性。第三，提出梯度估计与随机梯度下降方法以求解该策略优化问题，并进一步给出了在噪声协方差矩阵未知而模型参数已知设定下随机梯度下降的全局线性收敛性与样本复杂度。
引用
@article{arxiv.2310.15467,
title = {Policy Optimization of Finite-Horizon Kalman Filter with Unknown Noise Covariance},
author = {Haoran Li and Yuan-Hua Ni},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.15467},
year = {2023}
}