基于魔点经验插值的参数化积分
数值分析
2015-12-01 v2
摘要
我们推导了解析性准则以给出显式误差界以及 Barrault 等人 (2004) 引入的魔点经验插值方法的指数收敛速率。此外，我们研究了其在参数化积分中的应用。我们发现该方法非常适用于傅里叶变换，并在概率与统计、信号与图像处理、物理、化学和数学金融等截然不同的领域有广泛应用。为说明该方法，我们将其应用于通过参数化傅里叶反演来评估概率密度。我们的数值实验展示了指数阶收敛，即使在理论结果不适用的情况下也是如此。
引用
@article{arxiv.1511.08510,
title = {Parametric Integration by Magic Point Empirical Interpolation},
author = {Maximilian Gaß and Kathrin Glau},
journal= {arXiv preprint arXiv:1511.08510},
year = {2015}
}