金融中带粒子重加权的最优传输滤波
数值分析
2017-09-06 v5
摘要
我们展示了一种最优传输方法的应用，该方法利用将粒子集从先验分布最优传输到后验分布的流来估计随机波动率过程。我们还展示了如何通过粒子方法（一种变异与重加权机制）将流引导至状态空间中极少被访问的区域。我们在Stein-Stein随机波动率模型下欧式期权定价的简单例子中证明了该方法的有效性，该模型存在闭式公式。与信号处理文献中近期发展的其他滤波方案（包括粒子滤波技术）相比，同伦与重加权同伦方法均表现出更低的方差、均方根误差和偏差。
引用
@article{arxiv.1704.07698,
title = {Optimal Transport Filtering with Particle Reweighing in Finance},
author = {Raphael Douady and Shohruh Miryusupov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.07698},
year = {2017}
}