带约束跳动的BSDE的最优停止及相关零和博弈
最优化与控制
2023-09-01 v1
摘要
本文引入了一种非线性Snell包络，其在每个时刻表示通过停止带约束跳动的倒向随机微分方程（BSDE）所能达到的最大值。我们采用惩罚技术建立了Snell包络的存在性，遇到的主要挑战是证明该格式极限的正则性。此外，我们将Snell包络与一个有限 horizon 零和随机微分博弈相联系，其中一方玩家通过脉冲控制一个路径依赖随机系统，而对手有机会提前停止博弈。重要的是，通过在控制随机化领域内发展新技术，我们证明了博弈的值存在，且恰由我们的非线性Snell包络刻画。
引用
@article{arxiv.2308.16504,
title = {Optimal Stopping of BSDEs with Constrained Jumps and Related Zero-Sum Games},
author = {Magnus Perninge},
journal= {arXiv preprint arXiv:2308.16504},
year = {2023}
}